O antigo treinador do Málaga não esquece os antigos pupilos e está muito interessado em contratar o argentino para fazer concorrência a Joe Hart. Contudo, qualquer negociação tem de passar pelo clube andaluz, uma vez que Caballero tem contrato até 2017.
«Falei com o Manuel Pallegrini antes dele sair do Málaga. Sabia que ele queria levar-me para o Manchester City. Mas não sabia se ele queria manter os guarda-redes que estavam já no plantel», disse o guarda-redes argentino do Málaga à Sky Sports. Recentemente, Willy Caballero renovou o seu contrato com o clube andaluz até junho de 2017.
O guarda-redes argentino de 31 anos passou grande parte da sua carreira em Espanha, mais concretamente ao serviço do Elche, onde esteve sete temporadas. Pelo meio, ainda foi emprestado ao Arsenal de Sarandí da Argentina. Caballero fez a sua formação no Boca Juniors e esteve na Taça das Confederações em 2005.